دانشگاه علم و صنعت

دانشکده مهندسی پیشرفت

با عنوان :

مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت کنترل دسترسی در بانک اطلاعات XML

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی صنایع سیستم گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

• تعریف مساله و موضوع اصلی تحقیق

در اقتصاد کنونی جهان، مدیریت بهینه سرمایه با توجه به فشار­های فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود اهمیت بسزایی پیدا کرده است. لذا پیش­بینی برای سرمایه­گذاران و اقتصاد­دانان از اهمیت خاصی دارد. نظریه­های گوناگونی برای پیش­بینی در بازار­های مالی ارائه شده است.

تا قبل از دهه 80 میلادی تقریبا همه نظریه های اقتصادی اکادمیک بر مبنای نظریه گام تصادفی بوده است. در این نظریه حرکت قیمت سهام یک حرکت تصادفی بوده و در یک بازار کارای شفاف، به هیچ وجه امکان پیش بینی قیمت نیست. در بازار کارا قیمت های اوراق بهادار به­سرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل می­گردند. تغییر قیمت روند خاصی نداشته، گشت تصادفی بوده و بازار حافظه ندارد.   در این بازار سود فوق العاده حاصل اتفاق و شانس بوده و روش­های پیش­بینی قدرتی نداشته­اند.نوشتن توضیحات درباره نظریات دیگر پیش­بینی

روش­های گوناگونی بر اساس نظریه ……… برای پیش­بینی در بازار­های مالی به­کار گرفته شده است. مدل­های سری زمانی[1] مبتنی بر نظریه­های مالی و اقتصادی بوده و به طور گسترده برای پیش­بینی متغیرها و سری­های زمانی مورد استفاده قرار می­گیرد. به دلیل عدم ارتقای مناسب این مدل­ها و تحت تاثیر قرار گرفتن براوردها از عوامل خارجی که بر صحت پیش­بینی­ها موثر است محققین در سال­های اخیر به بررسی مدل­های سنتی خطی و غیرخطی برای دست­یابی به پیش­بینی­های دقیق­تر پرداخته­اند.

توضیحات درباره مدل­های احتمال غیر خطی و شبکه عصبی

تحلیل تکنیکال از زمان تولد بازار های سرمایه به وجود آمده و سال­هاست که اموزش داد شده و کتاب­ها ی بسیاری برای یادگیری این فن به چاپ رسیده است. با این حال اعتبار قوانین این روش ها تا قبل از دهه 80 در برابر نظریه گام تصادفی رنگ­باخته بود. اما لروی(1973) و لوکاس(1978) در تحقیقاتشان وجود رابطه قوی بین نظریه گام تصادفی و نظریه بازار کارا را ضعیف کرده و بیان می کنند که نظریه گام تصادفی برای تعیین منطقی قیمت سهام ،نه لازم است و نه کفایت می کند. لو و مکینلی(1988) به عنوان پیش گامان استفاده از روش های پیش بینی از نقطه نظر علمی نشان دادند که بازده بازار سهام تا درجه خاصی قابل پیش بینی است. لذا تحلیل تکنیکال و دیگر ابزار ها و روش های پیش بینی از جمله روش اقتصاد سنجی سری زمانی که از روش های شناخته شده برای پیش بینی تغییرات متغیر سری زمانی می باشد مورد توجه قرار گرفت.

در این تحقیق با توجه به نقش بسزای مقادیر شاخص­های تکنیکی در تشخیص جهت حرکت قیمت سعی در ترکیب این شاخص­ها با روش­های پیش­بینی شده ….

با افزایش معامله گران بازار سهام،ضرورت تکیه بر بر تحلیل های علمی –اصولی برای موفقیت در این بازار ها بیش از پیش احساس می شد.در بازار سرمایه ایران این خلا کاملا مشهود است.مشاهدات .نشان می دهد معامله گران آزاد در بازار سهام ایران برای معامله از روش های الزاما علمی استفاده نکرده و بعضا با تجربه شخصی و حتی بعضا با “حس” خود نسبت به معامله اقدام به خرید و فروش می کنند. اما کارایی و قدرت این روش ها و ابزار هابرای پیش بینی متفاوت است.

با توجه به گستره کاربرد تحلیل تکنیکال از یک سو و تفاوت اساسی که بین مفروضات این روش با روش های اقتصاد سنجی وجود دارد،لازم است اولا حوزه و دامنه کاربرد این دو گروه از روش ها مشخص شود و ثانیا قدرت پیش بینی ان ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار بگیرد.

• سابقه شکاف تحقیقات موجود و ضرورت انجام تحقیق

کارهای تکنیکال کار کرده ها (8-10 تا) + تاکید بر اینکه در این تحقیق به مقایسه این تکنیکال و مدل های سری زمانی پرداخته شده است. سرچ

• فرضیه­ ها یا سوال ­های تحقیق

در این بخش فرضیات اصلی و فرعی تحقیق که می­بایست پاسخ داده شود ارائه می­گردد:

• قدرت پیش­بینی روش­های اقتصاد سنجی سری­زمانی از روش­های غیرخطی اختلاف معنی­داری دارند.
• هداف

هدف اصلی از این تحقیق بررسی قدرت روش های مرسوم جاری شامل اقتصاد سنجی سری­زمانی، مدل­های احتمال غیر­خطی و شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از مهمترین شاخصه­های تحلیل تکنیکال به عنوان ورودی­­ها(در دو مدل آخر) در پیش بینی جهت حرکت قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. هدف کاربردی این تحقیق مشخص کردن حوزه وکاربرد هریک از سه روش در پیش­بینی­های یک و پنج روزه، با ضرورت عدم انجام ارزیابی این سه روش بر روی یک مورد مطالعاتی به طور همزمان در داخل کشور می­باشد.

• کاربرد­های تحقیق

این تحقیق برای معامله­گران بازار سهام در تشخیص بجا و درست روش های پیش­بینی غیرخطی و سری زمانی بر اساس شاخصه های تکنیکی مطروح مفید و مثمر ثمر بوده و ایده هایی برای پژوهشگران در توسعه این موضوع، که در ایران کمتر کار شده است فراهم می­آورد.

• جنبه جدید بودن و نو­آوری در تحقیق

جنبه جدید و نوآوری تحقیق شامل درگیر­کردن ابزار ومبانی­نظری تحلیل­گران تکنیکی بازار بورس در مدل­های غیرخطی مذکور در این تحقیق می­باشد. در تحقیق­های انجام شده در داخل کشور با محوریت تحلیل تکنیکال به بکارگیری اثر همزمان چندین شاخصه تکنیکی بر پیش­بینی قیمت سهام و یا جهت حرکت قیمت سهام پرداخته نشده است. عمده تحقیق­های داخل کشور در این حوزه از شاخصه­های تکنیکی خانواده میانگین متحرک­ها استفاده کرده و به مقایسه آن­ها با یکدیگر در پیش­بینی قیمت سهام پرداخته­اند. به عنوان مثال نبوی و حسن زاده [1]، به مقایسه قدرت پیش­بینی یکی از پرکاربردترین شاخصه­های تکنیکی یعنی میانگین متحرک(MA)،میانگین متحرک وزنی(WMA) و میانگین متحرک نمایی(EMA) در دوره های 30 و 60 و 90 روزه برای 6 شرکت فعال در بازار سهام ایران پرداخته­اند.(1390)

در تحقیق­های خارج از کشور اما از مدل شبکه عصبی مصنوعی با ورودی­های شاخص­های تکنیکال استفاده شده و پیش­بینی صورت گرفته است لیکن به مقایسه آن با مدل­­های خطی مانند سری­زمانی اقتصاد­سنجی پرداخته نشده است. یکی از معتبرترین این تحقیق­ها به مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی با مدل ماشین بردار پشتیبان[2] که هر دو از شاخص­های تکنیکال به عنوان ورودی­های مدل خود استفاده کرده­اند، پرداخته است. رفرنس.تهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.